ज्यामितीय ब्राउनियन गति विदेशी मुद्रा व्यापार

ब्लैक स्कोल्स मॉडल ब्लैक स्कोल्स मॉडल को खत्म करना ब्लैक स्कोल्स मॉडल आधुनिक वित्तीय सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। यह 1 9 73 में फिशर ब्लैक, रॉबर्ट मर्टन और माइरोन स्कोल्स द्वारा विकसित किया गया था और अभी भी व्यापक रूप से 2018 में उपयोग किया जाता है। यह विकल्प के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक के रूप में माना जाता है। ब्लैक स्कोल्स मॉडल के लिए पांच इनपुट चर की आवश्यकता होती है: एक विकल्प का स्ट्राइक मूल्य, वर्तमान स्टॉक मूल्य, समाप्ति का समय, जोखिम मुक्त दर और अस्थिरता इसके अतिरिक्त, मॉडल मानता है कि स्टॉक की कीमत एक असामान्य वितरण का पालन करती है क्योंकि संपत्ति की कीमतें नकारात्मक नहीं हो सकतीं इसके अलावा, यह मॉडल मानता है कि लेन-देन की कोई भी लागत या कर नहीं है जोखिम मुक्त ब्याज दर सभी परिपक्वता के लिए स्थिर है, आय के उपयोग के साथ प्रतिभूतियों की कम बिक्री की अनुमति है और कोई जोखिम रहित अंतरपणन अवसर नहीं हैं ब्लैक स्कोल्स फार्मूला ब्लैक स्कोल्स कॉल ऑप्शन फॉर्मूला का संचयी मानक सामान्य संभावना वितरण समारोह द्वारा स्टॉक मूल्य को गुणा करके गणना की जाती है। उसके बाद, संचयी मानक सामान्य वितरण से गुणा किए गए स्ट्राइक मूल्य के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को पिछली गणना के परिणामस्वरूप मूल्य से घटाया जाता है। गणितीय संकेतन में, सी एस एन (डी 1) - के (-आरटी) एन (डी 2)। इसके विपरीत, एक पुट विकल्प का मान सूत्र का उपयोग करके गिना जा सकता है: पी के (-आरटी) एन (-डी 2) - एसएन (-ड 1) दोनों फार्मूले में, एस स्टॉक की कीमत है, कश्मीर स्ट्राइक प्राइस है, आर जोखिम-मुक्त ब्याज दर है और टी परिपक्वता के लिए समय है। डी 1 के लिए सूत्र है: (एलएन (एसके) (आर (वार्षिक वृद्धि की अस्थिरता) 2 2) टी) (वार्षिक वाष्पशीलता (टी (0.5)))। डी 2 के लिए सूत्र है: डी 1 - (वार्षिक वाष्पशीलता) (टी (0.5))। सीमाएं जैसा कि पहले बताया गया है, ब्लैक स्कोल्स मॉडल का उपयोग केवल यूरोपीय विकल्पों के लिए किया जाता है और यह ध्यान में नहीं आता है कि अमेरिकी विकल्पों की समाप्ति तिथि से पहले उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, मॉडल लाभांश ग्रहण करता है और जोखिम रहित दरों स्थिर होते हैं, लेकिन यह वास्तविकता में सच नहीं हो सकता है। मॉडल यह भी मानता है कि विकल्प के जीवन में अस्थिरता निरंतर बनी हुई है, जो कि ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि आपूर्ति और मांग के स्तर में अस्थिरता में उतार-चढ़ाव होता है। जीएमएम के साथ मोन्टे कार्लो सिमुलेशन एक जोखिम का अनुमान लगाने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग होता है (एमसीएस)। उदाहरण के लिए, किसी पोर्टफोलियो के जोखिम (वैर) पर मूल्य की गणना करने के लिए, हम एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन चला सकते हैं जो किसी निर्दिष्ट समय के क्षितिज पर एक विश्वास अंतराल के कारण पोर्टफोलियो के लिए सबसे खराब संभावना की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है - हमें हमेशा दो निर्दिष्ट करने की ज़रूरत है वीएआर के लिए शर्तें: विश्वास और क्षितिज (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें उपयोग और सीमाओं की मात्रा और मूल्य पर जोखिम (वीएआर) - भाग 1 और भाग 2 का परिचय।) इस लेख में, हम एक शेयर की कीमत पर लागू बुनियादी एमसीएस की समीक्षा करेंगे। स्टॉक मूल्य के व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए हमें एक मॉडल की आवश्यकता है, और वित्त में सबसे सामान्य मॉडलों में से एक का उपयोग करें: ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम)। इसलिए, जबकि मोंटे कार्लो सिमुलेशन सिमुलेशन के विभिन्न तरीकों के ब्रह्मांड को संदर्भित कर सकते हैं, हम यहां सबसे बुनियादी के साथ शुरू करेंगे। मोंटे कार्लो सिमुलेशन प्रारंभ करने के लिए भविष्य में कई बार भविष्यवाणी करने का एक प्रयास है। अनुकरण के अंत में, हजारों या लाखों बेतरतीब परीक्षणों का एक वितरण परिणाम का विश्लेषण करता है जिसे विश्लेषण किया जा सकता है। मूल बातें हैं: 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे ज्यामितीय ब्राउनियन गति) 2. यादृच्छिक परीक्षण उत्पन्न करें 3. उत्पादन की प्रक्रिया 1. एक मॉडल निर्दिष्ट करें (जैसे जीबीएम) इस आलेख में, हम ज्यामितीय ब्राउनियन गति (जीबीएम) का उपयोग करेंगे, जो तकनीकी रूप से एक मार्कोव प्रक्रिया है इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत एक यादृच्छिक चलती है और कुशल बाजार परिकल्पना (ईएमएच) के कमजोर रूप (कम से कम) के अनुरूप है: पिछली कीमत जानकारी पहले ही शामिल है और अगली कीमत का आंदोलन सशर्त रूप से पिछले मूल्य आंदोलनों से स्वतंत्र है । (ईएमएच पर अधिक जानकारी के लिए, कार्यशील माध्यम के माध्यम से कार्यप्रणाली को पढ़ने और बाज़ार की दक्षता क्या है) जीबीएम का सूत्र नीचे पाया जाता है, जहां एस स्टॉक की कीमत है, एम (यूनानी म्यू) अपेक्षित वापसी है एस (ग्रीक सिग्मा) रिटर्न का मानक विचलन है, टी समय है, और ई (ग्रीक एपिसिलोन) यादृच्छिक चर है। यदि हम स्टॉक की कीमत में बदलाव के लिए हल करने के लिए फार्मूला को फिर से व्यवस्थित करते हैं, तो हम देखेंगे कि बीएमबी कहते हैं कि शेयर की कीमत में बदलाव शेयर की कीमत एस है जो नीचे दिए गए कोष्ठक के अंदर पाए गए दो शब्दों से गुणा: पहला शब्द एक बहाव और दूसरा है शब्द एक झटका है प्रत्येक समय के लिए, हमारा मॉडल मानता है कि मूल्य अपेक्षित वापसी से बढ़ेगा लेकिन एक यादृच्छिक झटका द्वारा बहाव (जोड़ा या घटाया गया) हो जाएगा। यादृच्छिक झटका एक यादृच्छिक संख्या ई द्वारा गुणा मानक विचलन होगा। यह केवल मानक विचलन को मापने का एक तरीका है चित्रा 1 में सचित्र के रूप में यह स्टॉक जीबीएम का सार है। शेयर की कीमत कई कदमों के बाद होती है, जहां प्रत्येक चरण एक प्लस प्लसमिनस को एक यादृच्छिक सदमे (खुद को मानक विचलन के शेयरों का एक कार्य) करता है: जैक ट्रेयनॉर द्वारा विकसित अनुपात उन उपायों से अधिक अर्जित उपायों जो कि जोखिम वाले बिना अर्जित किए जा सकते थे। बाजार पर शेयरों की संख्या को कम करने के लिए एक कंपनी द्वारा बकाया शेयरों (पुनर्खरीद) की पुनर्खरीद। कंपनियों। टैक्स रिफंड एक व्यक्ति या परिवार को दिया गया करों पर रिफंड होता है जब वास्तविक कर दायित्व राशि से कम होता है। किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर निर्मित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। दर जिस पर माल और सेवाओं की कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप, क्रय शक्ति का मर्केंडाइजिंग खुदरा बिक्री के लिए माल या सेवाओं को बढ़ावा देने का कोई कार्य है, जिसमें विपणन रणनीतियों, प्रदर्शन डिज़ाइन और ब्राउनियन मोशन पर टीए-चार्टिंग शामिल है। यह संभव नहीं है। निर्माण के द्वारा, डेटा स्वतंत्र है और स्वसंपूर्ण नहीं है (डेटा बिंदु एक्स किसी भी तरह पिछले डेटा के साथ सहसंबद्ध नहीं है)। आप यह तर्क दे सकते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर यादृच्छिक संख्या जनरेटर यादृच्छिक नहीं है। लेकिन न केवल आपको साबित करना होगा कि मेरा कंप्यूटर यादृच्छिक नहीं है, बल्कि यह भी साबित होता है कि रैखिक पैटर्न बनाने के लिए इसकी अतिसंवेदनशीलता है। यह साबित करने का एक और तरीका है प्रयोग जो श्रृंखला में अगले यादृच्छिक संख्या की आशा करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप मोमबत्तियां पैदा कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या देखना और इस प्रयोग को स्वयं बनाना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर आप पुलबैक के लिए इंतजार करते हैं, तो आप अभी भी यह नहीं जानते हैं कि यह नीचे की तरफ जारी रहती है या ऊपर जा रही है एक पुलबैक ख़रीदना इस मॉडल में ऊंचाइयों को खरीदने के रूप में ही सफल है। जुआरी की तरह भ्रम सिर्फ इसलिए कि लाल बहुत मारा, इसका अर्थ काला या लाल भविष्य में अधिक होने की संभावना नहीं है। जहां तकनीकी विश्लेषण, और अलग-अलग चार्ट विश्लेषण, अपना काम कर रहे हैं आप या मैं अपट्रेंड में खरीदारी करने के बारे में सही हो सकता है, लेकिन इससे पहले जारी होने से पहले टीएसीए हमारे खिलाफ 300-पीपी कदम उठाने से हमारी रक्षा करेगा। लेकिन मैं उत्सुक हूं: क्योंकि आप एक प्रवृत्ति वाले अनुयायी नहीं हैं, क्या आपके पास इस धागे के लिए एक शैक्षणिक अध्ययन से परे कोई कारण है यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफल रुझान क्यों सफल हैं, तो आप केवल पूछ सकते हैं अन्यथा, आप एक मुस्कुराते हुए मधुमक्खी को समझा रहे हैं कि वह क्यों नहीं उड़ सकता है? I दिन के व्यापार सूचकांक वायदा एसआर का उपयोग Ive के रूप में वर्णित है, और उस दृष्टिकोण से खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसके बारे में संदेह नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज़ को व्यवस्थित मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह यादृच्छिक हो सकता है। मैं आपको प्रशंसा करता हूँ यदि आप सफलतापूर्वक दिन के समय में (इम अनुमान लगाते हैं) ईएस Ive, ES, SPYQQQsingle स्टॉक और विदेशी मुद्रा के साथ एक लंबे समय के लिए बहुत कठिन प्रयास किया है, लेकिन यह ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन विदेशी मुद्रा दैनिक चार्ट पर मेरे लिए क्या काम करता है रुझानों का अनुसरण कर रहा है ट्रेंड निम्नलिखित और आपूर्ति डैमांड रिवर्सल काम दोनों कंक्रीट और कथित कारणों के कारण ए और बी के बीच पीछे-पीछे कुछ हद तक यादृच्छिक हो सकता है, लेकिन समग्र दिशा के लिए वैध, गैर-यादृच्छिक कारण हैं। एक बढ़िया उदाहरण, EURUSD में 5 साल का अपट्रेंड होता है - जो बेतरतीब ढंग से नहीं हुआ, यह वास्तविक और कथित मान दोनों पर आधारित मौलिक धन और सट्टा धन के संयोजन के कारण था। क्रम में, मैं चार्ट विश्लेषण, मौलिक विश्लेषण और संकेतक विश्लेषण का उपयोग करता हूं। मैं दो चलती औसत (20 और 50 सरल) प्लस बोलिन्जर बैंड का उपयोग करता हूं, और जब मैं इन संकेतकों पर कम से कम जोर देता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके बिना बिना व्यापार भी कर सकता हूं। वे प्रवृत्ति की ताकत और कब दर्ज और बाहर निकलने के लिए मेरी मदद करते हैं प्रवेश के समय के लिए, फिर से, मैं बेतरतीब ढंग से क्यों खरीदूंगा और पहली बार कीमत पर जोखिम बढ़ाता हूं, जो मेरे खिलाफ काफी हद तक आगे बढ़ता है, जब मैं पुलबैक और प्रवृत्ति जारी रखने की प्रतीक्षा कर सकता हूं बहुत कम से कम, मैं प्रवृत्ति जारी रखने के बारे में गलत हो सकता है और मुझे पता नहीं बल्कि आईडी मुझे 300 से 100 पिप्स के भीतर गलत था। मौलिक पूर्वाग्रह और मौजूदा रुझान मुझे विश्वास दिलाते हैं कि यह जारी रहेगा, और मैं सिर्फ पैसे की प्रतीक्षा कर सकता हूँ फिर से प्रवृत्ति में बहने लगूंगा। ब्रायन मोशन और विदेशी मुद्रा मार्केट अरमांडो रोड्रिग्ज पहली बात यह है कि एक क्षेत्र में घटना के लिए तैयार किए गए एक सूत्र को सफलतापूर्वक दूसरे में प्रयोग किया जाता है, इसका नाम भी है, और इसे सादृश्य कहा जाता है स्थिर मैकेनिकल संरचनाओं को हल करने के लिए अनुरूपण के कई उदाहरण हैं, जैसा कि बिजली के नेटवर्क को अभी भी पानी में स्याही के रूप में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत से अन्य लोगों के समान होता है यहां हम ब्राउनियन गति के लिए विदेशी मुद्रा बाजार मूल्य में बदलाव के सादृश्य की स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा न केवल प्रकृति की समरूपता के आनंद के अनुरूप किया जाता है, लेकिन आमतौर पर कुछ व्यावहारिक प्रयोजनों के बाद। इस मामले में हम जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यापार एल्गोरिदम का लाभ नहीं होता है, तो व्यापार को रोकना चाहिए। ब्राउनियन गति ब्राउनियन गति (वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट ब्राउन के सम्मान में नामित) मूल रूप से पानी में डूबे हुए पराग के सूक्ष्मदर्शी के तहत मनाया गया यादृच्छिक गति का संदर्भ देते हैं। यह चकित हो गया था क्योंकि पराग कण पूरी तरह से अभी भी निलंबित कर दिया गया था, पानी में सभी को स्थानांतरित करने के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं था। आइंस्टीन ने बताया कि यह प्रस्ताव पराग में पानी के अणुओं (गर्मी उत्साहित) के यादृच्छिक बमबारी के कारण हुआ था। यह मामला परमाणु प्रकृति का नतीजा था। आधुनिक सिद्धांत ने इसे एक स्टोचस्टिक प्रक्रिया कहा है और यह साबित कर दिया गया है कि यह गति को एक यादृच्छिक वॉकर में कम किया जा सकता है। एक एक आयामी यादृच्छिक वॉकर एक है जो किसी भी समय पिछड़े के रूप में एक कदम आगे ले जाने की संभावना है, किसी भी समय एक्स अक्ष को कहते हैं। एक बिडिमेंशनल यादृच्छिक वॉकर एक्स या वाई (चित्रण देखें) में एक समान है। शेयर की कीमतें प्रत्येक लेनदेन पर थोड़ी सी बदलती हैं, एक खरीद इसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी, इसके कारण बिक्री में कमी आएगी। हजारों खरीद और बेचने के लेनदेन के शेयरों के अधीन एक एक-आयामी ब्राउनियन आंदोलन दिखाना चाहिए। यह 1 9 00 में लुई बैचलर पीएचडी थीसिस का विषय था, quot था। अनुमान के सिद्धांत। यह स्टॉक और विकल्प बाजारों के एक स्टोकेस्टिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सी मुनाफा दर को पानी में पराग कण के रूप में बहुत ज्यादा व्यवहार करना चाहिए। ब्राउनियन स्पेक्ट्रम ब्राउनियन गति की एक दिलचस्प संपत्ति इसकी स्पेक्ट्रम है समय के किसी आवधिक फ़ंक्शन को अवधि के व्युत्क्रम के लिए एकाधिक आवृत्तियों के सिनेकासिन कार्यों की अनंत श्रृंखला का योग माना जा सकता है। इसे फूरियर श्रृंखला कहा जाता है इस अवधारणा को आगे गैर-आवधिक कार्यों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे अवधि को अनंत तक जा सके, और यह फूरियर इंटीग्रल होगा। प्रत्येक आवृत्ति के लिए आयाम के अनुक्रम के बजाय आप आवृत्ति के फ़ंक्शन के साथ काम करते हैं, इस फ़ंक्शन को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आवृत्ति अंतरिक्ष में सिग्नल प्रस्तुति सूचना संचरण, मॉड्यूलेशन और शोर में सामान्य भाषा है। ग्राफिक इक्वलियर्स, होम ऑडियो उपकरण या पीसी ऑडियो प्रोग्राम में भी शामिल है, विज्ञान समुदाय से अवधारणा को घर में लाया है, किसी भी उपयोगी सिग्नल में शोर शोर है। ये विभिन्न भौतिक उत्पत्ति से अवांछित संकेत हैं, प्रकृति में यादृच्छिक हैं। शोर का स्पेक्ट्रम इसकी उत्पत्ति से संबंधित है: जम्मू ओहन्सन नॉक्विस्ट शोर (थर्मल शोर। जॉनसन शोर या न्याक्विस्ट शोर), इलेक्ट्रॉनिक शोर जो कि संतुलन पर एक विद्युत कंडक्टर के अंदर चार्ज वाहकों (आमतौर पर इलेक्ट्रॉन) के थर्मल आंदोलन से उत्पन्न होता है किसी भी लागू वोल्टेज की परवाह किए बिना होता है थर्मल शोर लगभग सफेद है जिसका अर्थ है कि आवृत्ति वाले स्पेक्ट्रम में शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व बराबर है। झिलमिलाहट शोर 1f या गुलाबी स्पेक्ट्रम के साथ इलेक्ट्रॉनिक शोर का एक प्रकार है। इसलिए इसे अक्सर 1f शोर या गुलाबी शोर के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन शब्दों की व्यापक परिभाषा है यह लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है और विभिन्न प्रभावों से परिणाम, जैसे एक प्रवाहकीय चैनल में अशुद्धियों, आधार चालू होने के कारण ट्रांजिस्टर में पीढ़ी और पुनर्संयोजन शोर, और इसी तरह। अंत में ब्राउनियन शोर या लाल शोर ब्राउनियन गति द्वारा उत्पन्न संकेत शोर का प्रकार है। इसकी वर्णक्रमीय घनत्व 1f 2 के लिए आनुपातिक है। इसका मतलब है कि कम आवृत्तियों पर अधिक ऊर्जा होती है, गुलाबी शोर से भी ज्यादा। इस चर्चा का महत्व यह है कि जब आप विदेशी मुद्रा दर संकेत के स्पेक्ट्रम की गणना करते हैं तो इसका 1f 2 निर्भरता होता है, जिसका अर्थ है कि यह भी प्रकृति में ब्राउनियन है। समय में व्यवहार घटनाओं के अभाव में विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवहार भी पूरी तरह ब्राउनियन व्यवहार करता है इसका अर्थ यह है कि विदेशी मुद्रा दर समान महत्वहीन यादृच्छिक वॉकर की तरह व्यवहार करती है। एक समय के बाद x स्थान पर एक यादृच्छिक वॉकर खोजने की संभावना घनत्व गॉसियन कानून के अनुसार जहां एस मानक विचलन है, एक यादृच्छिक वॉकर के लिए यह टी के वर्गमूल का फ़ंक्शन होता है और यह वही है जो विदेशी मुद्रा दर प्रायोगिक पूर्णता का अनुसरण करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाए गए आंकड़े 1 में EURUSD उद्धरण के लिए है। ऊपर के आंकड़े के लिए विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति शुरुआती समय से मिनटों में पिप्स और टी में दरें टी: 0 में, औसतन, एक मिनट में 45 EURUSD उद्धरण होते हैं, इसलिए उपरोक्त अभिव्यक्ति को शुरुआती समय के बाद एन थॉट के संदर्भ में रखा जा सकता है। बहाव और यादृच्छिक मोशन पराग कणों के प्रक्षेपण को दो घटकों, एक यादृच्छिक प्रकृति में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन यदि तरल के कुछ दिशा में एक प्रवाह है, तो एक बहाव प्रस्ताव ब्राउनियन को आरोपित किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार दोनों प्रकार की गति प्रस्तुत करता है, एक उच्च आवृत्ति यादृच्छिक घटक और दरों को प्रभावित करने वाले समाचारों की वजह से धीमी गति से चलने वाला गति। सट्टेबाजी के कारोबार के लिए यादृच्छिक गति खराब है, एक पूरी तरह से यादृच्छिक बाजार पर लाभ का औसत नहीं है। केवल बहाव के प्रस्ताव लाभ प्रदान कर सकते हैं बाज़ार यादृच्छिक समय में स्थिर नहीं है और न बहाव गति है। समाचार घटनाओं के दौरान, बहाव के आंदोलनों बड़े हैं और यह मुनाफे के दौरान किया जा सकता है कि घटनाओं के दौरान है, लेकिन वहाँ क्लीनर घटनाओं में जो स्वचालित एल्गोरिदम सबसे अच्छा काम करते हैं और गंदे हैं, बहुत यादृच्छिक के साथ, जो में cleverest एल्गोरिथ्म ड्राइव कर सकते हैं खोने। विदेशी मुद्रा बाजार मुद्रा जोड़ी तापमान भौतिक प्रणाली में कणों की ब्राउनियन गति की तीव्रता को इसके यादृच्छिक वेग के औसत वर्ग के रूप में लिया जा सकता है और ये कणों के द्रव्यमान के लिए तापमान और व्युत्क्रम के अनुपात में पाए जाते हैं। ltVrdm 2 gt 3KTm यादृच्छिक वेग कुल वेग का अंतर औसत या बहाव वेग है एक बहाव वेग के लिए सही मायने में निश्चित समय पर कणों की एक बड़ी संख्या की औसत गति होगी, जो दर्शाती है कि तरल और निलंबित कणों का पूरा शरीर एक पूरे के रूप में बढ़ रहा है। लेकिन, चूंकि यादृच्छिक गति को समय के साथ शून्य में औसत होना चाहिए, समय में एक कण की वेग की औसत भी बहाव वेग के बराबर है। विदेशी मुद्रा बाजार के समानता में मुद्रा जोड़ी दर कणों की एक आयामी स्थिति है, इसलिए किसी भी समय वेग, उस समय की बोली से आखिरी बोली के समय के अंतराल से विभाजित किया जाता है। औसत वेग उद्धरण चिह्नों का घातीय चलती औसत होगा। मुद्रा युग्म टीसीपी का तापमान तब होगा: टीसीपी (एम 3 के) एलटीवीआरडीएम 2 जीडी एक मुद्रा जोड़ी का द्रव्यमान परिभाषित करने के लिए एक परिमाण है, इसलिए बोल्ट्ज़मान का निरंतर कोई मतलब नहीं है। फिर भी, ब्राउनियन दर प्रस्ताव की लंबी अवधि की औसत तीव्रता मुद्रा जोड़ी पर निर्भर करती है, इसलिए वे अलग-अलग जनता दिखाते हैं। प्रत्येक मुद्रा जोड़ी के लिए द्रव्यमान ढूँढना तापमान के लिए एक सामान्य संदर्भ होने की अनुमति देगा यदि हम यूरो द्रव्यमान 1 के रूप में लेते हैं, तो: उपर्युक्त लोग औसत तापमान 300 किलो के बराबर करते हैं जो कि केल्विन स्केल में कमरे के तापमान के बराबर होता है जो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। या 80.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन इसके अलावा फार्केनेस के अलावा यह समस्या में किसी गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करता है। बनाना (एम 3 के) 1, वेग के भिन्नता के बराबर तापमान देता है चूंकि विचरण का वर्गमूल मानक विचलन है, इसलिए इस तरह की तापमान परिभाषा में यह पता चलता है कि पिप्स में कितना तेज़ गति है। सेकंड इवेंट डिटेक्शन और मुद्रा तापमान अमेरिकी डॉलर के मूल्य को प्रभावित करने वाली एक समाचार घटना का पता लगाया जा सकता है, जब बाकी की मुख्य मुद्राओं की दरों में लगातार परिवर्तन होता है दूसरे शब्दों में, जब दर आंदोलनों को सहसंबंधी होना होता है (इवेंट ट्रिगर गणना पर परिशिष्ट एक देखें) इस संबंध की एक संख्यात्मक अभिव्यक्ति सभी प्रमुख मुद्राओं पर अपने ईएमए (घातीय मूविंग औसत) के अंतर के औसत है। इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि महत्वपूर्ण मुद्राओं पर विचार करने के लिए कई नहीं हैं, वास्तव में केवल 6 जोड़े का उपयोग किया जा सकता है इस तरह के एक छोटे नमूने पर औसत यादृच्छिक गति से प्रतिरक्षा नहीं है और झूठी सकारात्मक को प्रस्तुत करने के लिए प्रवण है। औसत तापमान में योगदान जोड़ों के तापमान से व्युत्क्रम में विचार किए जाने पर इसका पता लगाया जा सकता है। अधिक सटीक: गति की ब्राउनियन प्रकृति के कारण नहीं होने वाले मनाया गया दर वेग की संभावना से विचार किया। यह जानते हुए कि ब्राउनियन गतियों में वेग वितरण गौसियन है, एक घटना के अभाव में, मूल्य V के नीचे एक वेग को देखने की संभावना गौसी प्रायिकता घनत्व वक्र के तहत क्षेत्र द्वारा गणना की जा सकती है: शब्दों में, वक्र हमें यह बता रहा है: EURUSD जोड़ी पर विचार करें जो आम तौर पर 2.94 पाइसेस्केंड के एक एलटीवीआरडी 2 जीटी को दर्शाता है, इस मूल्य के तहत वेगों का समय 68.2 है, केवल 31.8 से परे है। अतः, यह कहना उचित है कि यदि किसी वेग को देखा गया है, तो 6 कहना बहुत संभव नहीं है (4.4) यह यादृच्छिकता से आता है। वेग V की संभावना की गणितीय अभिव्यक्ति, यादृच्छिक नहीं है: पी इरफ ((वी 2 एलटी वर्ड 2 जीटी)) जहां एआरएफ (एक्स) त्रुटि फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है विचार किए गए सहसंबंध औसत अब होगा: परिशिष्ट A ईवेंट ट्रिगर